Коллеги, друзья, всем привет!
Хочу поделиться с вами своим мнением отностительно тестировки стратегий, поскольку сталкиваюсь с этим вопросом снова и снова.
Работая с разными людьми я встречаю разные мнения и представления о рынке.
Каждый, кто приходит на рынок складывает свои представления из своего опыта.
Есть те, кто удачно зашел в рынок и заработал какие-то деньги. Есть те, кто прошел курсы и хочет скорее применить знания на практике. У кого-то получается заработать, у кого-то нет…
Не буду сейчас говорить про скальпинг, это отдельная история. Что касается внутридневной, среднесрочной и долгосрочной торговли, то
как правило мои знакомые и клиенты рассказывают что находятся примерно в Нуле, хотя кто-то рассказывал что заработал себе на автомобиль.
Зная склонность людей к преуменьшению убытков и к преувеличению прибыли, думаю что те, кто говорит про нахождение в нуле — на самом деле в убытке, а те, кто говорит что заработал — в нуле. При этом многие торгуют не один год, а иногда даже не один десяток лет.
Первый способ — закрыть счет у брокера и открыть вклад(ы).
За 10 лет на вкладе(ах) ты заработаешь больше, чем 99.9% частных трейдеров. Почему такая ужасная статистика? Потому, что 10 лет ты будешь наблюдать, как мимо тебя проходят (появляются и исчезают) трейдеры, потерявшие деньги или заработавшие меньше тебя. Картина выглядит примерно так:
Ты и твои деньги:
1000 трейдеров и их деньги:
Всем добрый вечер!
В последнее время на форуме было опубликовано несколько статей по поводу тестирования алгоритмических стратегий, приблизительно следующего содержания — «На тестах все хорошо и алгоритм дает прибыль +100%, в реальной жизни все плохо — и алгоритм дает убытки -100%».В этом посте я попытаюсь вставить свои «пять копеек», почему так случается. С торговлей на бирже знаком с 1994 года. Не скажу, что весь этот опыт был удачный, скорее совсем наоборот и поэтому с 2016 года занимаюсь разработкой алгоритмических стратегий, ну или по простому — пишу торговый собственный робот. В реальных торгах участвую, но только с помощью собственного робота. Разработка роботов — это не бизнес, а скорее хобби, пишу для себя. Торгую на ММВБ через Quik. Робот написан на C#, для тестирования использовал данные с сайтов finam и pitrading (покупал).
Так как я сам разработчик кода, то мне легко внести небольшие коррекции в свой же алгоритм и провести небольшой эксперимент. Я взял исторические минутные данные (OHLC) по трем инструментам — Apple, AUD/USD и XAUG/ USD за последние 4 года и рассмотрел три варианта заключения сделок при тестировании:
SiH9("Si-3.19", "SiH9", "Si", 20190321, 20190320, 20181220), SiM9("Si-6.19", "SiM9", "Si", 20190620, 20190619, 20190321), SiU9("Si-9.19", "SiU9", "Si", 20190919, 20190918, 20190620), SiZ9("Si-12.19", "SiZ9", "Si", 20191219, 20191218, 20190919),